[BOOK][B] Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
P Grundke - 2013 - books.google.com
Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur
Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem …
Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem …
Pricing credit-risky bonds and spread options modelling credit-spread term structures with two-dimensional Markov-modulated jump-diffusion
SN Chen, PP Hsu, CY Li - Quantitative Finance, 2016 - Taylor & Francis
The relationship between company hazard rates and the business cycle becomes more
apparent after a financial crisis. To address this relationship, a regime-switching process …
apparent after a financial crisis. To address this relationship, a regime-switching process …
Pricing credit spread options under a Markov chain model with stochastic default rate
J Kang, HS Kim - Journal of Futures Markets: Futures, Options …, 2004 - Wiley Online Library
This paper studies a Markov chain model that, unlike the existing models, has a stochastic
default rate model so as to reflect real world phenomena. We extend the existing Markov …
default rate model so as to reflect real world phenomena. We extend the existing Markov …
[PDF][PDF] How Does Credit Rating Management Behavior Impact Optimal Capital Structure Decision?
CC Chen - fin.ntu.edu.tw
This paper examines the impact of credit rating management behavior in determining
optimal capital structure with a system of rating transition multi-boundaries. We propose …
optimal capital structure with a system of rating transition multi-boundaries. We propose …
多因素时变 Markov 链模型下考虑信用风险的互换期权定价
陈正声， 秦学志 - 系统工程理论与实践, 2011 - cqvip.com
提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov 链模型,
在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型. 以1998 年1 月-2008 …
在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型. 以1998 年1 月-2008 …
带跳的信用价差期权定价模型
胡新华， 叶中行， 白云芬 - 统计与决策, 2007 - cqvip.com
带跳的信用价差期权定价模型-[维普官方网站]-www.cqvip.com-维普网 我的维普 购物车 充值
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提前違約風險下專案融資之評價模式
林達榮， 林安城 - 風險管理學報, 2004 - airitilibrary.com
本文旨在衡量專案融資時, 利用公司價值模型評估其信用風險, 即時反應公司違約可能情形之
模式進行探討. 全文以Freydefont (2001) 模型為基礎, 結合Jarrow and Turnbull (1995) …
模式進行探討. 全文以Freydefont (2001) 模型為基礎, 結合Jarrow and Turnbull (1995) …
[PDF][PDF] Réplication par chaˆınes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture
N Ponce - 2008 - neumann.hec.ca
D'abord, j'aimerais remercier Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard de m'avoir donné
l'opportunité de travailler sur ce projet. Ce fut un projet particulierement intéressant et …
l'opportunité de travailler sur ce projet. Ce fut un projet particulierement intéressant et …
[CITATION][C] 中小企業融資信用保證之風險評估: 違約機率與回復率之聯合估計
賴光二 - 2010 - 撰者
[CITATION][C] 營運能力能成為 KMV 信用風險模型的修正指標嗎?: 以台灣上市櫃公司為例
林玟町 - 2008 - 撰者