On the estimation of the SABR model's beta parameter: The role of hedging in determining the beta parameter
M Zhang, FJ Fabozzi - The Journal of Derivatives, 2016 - pm-research.com
The stochastic alpha-beta-rho (SABR) model has become one of the most popular models
for real-world interest rate behavior, but not all of its four parameters are equally easy to …
for real-world interest rate behavior, but not all of its four parameters are equally easy to …
Swaption portfolio risk management: Optimal model selection in different interest rate regimes
The authors formulate a risk-based swaption portfolio management framework for a profit-
and-loss (P&L) explanation. They analyze the implication of using the right volatility …
and-loss (P&L) explanation. They analyze the implication of using the right volatility …
Stokastisten differentiaaliyhtälömallien hyödyntäminen valuuttakurssien ennustamisessa: case: EUR/USD-valuuttakurssien simulointi Hestonin ja geometrisen …
A Litmanen - 2023 - lutpub.lut.fi
Stokastisia differentiaaliyhtälömalleja (SDY-mallit) voidaan käyttää tapahtumien
mallintamisessa, kun asia sisältää stokastisuutta eli satunnaisuutta. Valuuttamarkkinoiden …
mallintamisessa, kun asia sisältää stokastisuutta eli satunnaisuutta. Valuuttamarkkinoiden …