Valuation and hedging of differential swaps
This paper derives a general‐form formula for pricing and hedging differential swaps with
the principal denominated either in a domestic, foreign, or third‐country currency. We first …
the principal denominated either in a domestic, foreign, or third‐country currency. We first …
Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii
E Dziawgo - Studia i Prace WNEIZ US, 2013 - ceeol.com
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami o uwarunkowanej premii:
charakterystyka instrumentu, rodzaje opcji, funkcje wypłaty, modele wyceny oraz analiza …
charakterystyka instrumentu, rodzaje opcji, funkcje wypłaty, modele wyceny oraz analiza …
Wpływ czasu wygaśnięcia na własność opcji kupna o uwarunkowanej premii
E Dziawgo - Zarządzanie i Finanse, 2013 - infona.pl
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcją kupna o uwarunkowanej premii:
charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny oraz analizę wpływu czasu …
charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny oraz analizę wpływu czasu …
[CITATION][C] Structured Swaps
[CITATION][C] Wpływ czasu wygaœnięcia na własnoœć opcji kupna o uwarunkowanej premii
E Dziawgo