User profiles for Julián A. Pareja-Vasseur
Julian Pareja-VasseurDocente Titular del Departamento de Finanzas, Universidad Eafit Verified email at eafit.edu.co Cited by 109 |
[HTML][HTML] Valoración de patentes farmacéuticas a través de opciones reales: equivalentes de certeza y función de utilidad
JP Vasseur, CC Pérez - Contaduría y administración, 2016 - Elsevier
El objetivo de esta investigación es proponer e incentivar el uso de las opciones reales a
través de equivalentes de certeza y funciones de utilidad como metodología alternativa para …
través de equivalentes de certeza y funciones de utilidad como metodología alternativa para …
Valoración de opciones reales a través de equivalentes de certeza
CM Ochoa, JP Vasseur - Ecos de economía, 2014 - publicaciones.eafit.edu.co
This purpose of this research is to identify appropriate rates to discount the flows from real
options in situations in which the risk-free rate does not apply, in particular, in incomplete …
options in situations in which the risk-free rate does not apply, in particular, in incomplete …
Volatilidad en opciones reales: Revisión literaria y un caso de aplicación en el sector petrolero Colombiano
J Pareja Vasseur, NM Prada Sanchez… - Revista de Métodos …, 2019 - econstor.eu
El objetivo del presente artículo se centra en resumir en forma exhaustiva y concisa las
diferentes metodologías de estimación de la volatilidad que se han propuesto para el enfoque …
diferentes metodologías de estimación de la volatilidad que se han propuesto para el enfoque …
[BOOK][B] Estadística descriptiva para datos categóricos
MS Rodríguez, JAP Vasseur - 2020 - books.google.com
Este libro busca ofrecer al público una guía para abordar la Estadística Descriptiva para
datos categóricos utilizando como herramienta fundamental el software Excel. A lo largo del …
datos categóricos utilizando como herramienta fundamental el software Excel. A lo largo del …
[HTML][HTML] Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options
FH Marin-Sanchez, JA Pareja-Vasseur… - Journal of Economics …, 2021 - emerald.com
Purpose The purpose of this article is to propose a detailed methodology to estimate, model
and incorporate the non-constant volatility onto a numerical tree scheme, to evaluate a real …
and incorporate the non-constant volatility onto a numerical tree scheme, to evaluate a real …
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles
JP Vasseur, MM Aguirre - Estocástica: Finanzas y riesgo, 2016 - estocastica.azc.uam.mx
Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante
un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de un proyecto de …
un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de un proyecto de …
Proyección de la TIR del inversionista a través de ecuaciones lineales
JA Pareja Vasseur… - Revista Universidad …, 2008 - repository.eafit.edu.co
Con este artículo se pretende demostrar cuáles son los factores que sirven como base para
calcular o proyectar la rentabilidad del inversionista, considerando solamente el efecto de …
calcular o proyectar la rentabilidad del inversionista, considerando solamente el efecto de …
Quadrinomial trees to value options in stochastic volatility models
JA Pareja-Vasseur, FH Marín-Sánchez - Journal of Derivatives, 2019 - pm-research.com
This article describes in detail the multiplicative quadrinomial tree numerical method with
nonconstant volatility, based on a system of stochastic differential equations of the GARCH-…
nonconstant volatility, based on a system of stochastic differential equations of the GARCH-…
[HTML][HTML] GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options
JA Pareja-Vasseur, FH Marin Sanchez… - Contaduría y …, 2021 - scielo.org.mx
This article applies the multiplicative quadrinomial tree numerical method with non-constant
volatility to assess a real option of abandonment, based on an estimate of the conditional …
volatility to assess a real option of abandonment, based on an estimate of the conditional …
Proyección de la TIR del inversionista a través de ecuaciones lineales
JAP Vasseur, MS Rodríguez - Revista Universidad …, 2008 - publicaciones.eafit.edu.co
Con este artículo se pretende demostrar cuáles son los factores que sirven como base para
calcular o proyectar la rentabilidad del inversionista, considerando solamente el efecto de …
calcular o proyectar la rentabilidad del inversionista, considerando solamente el efecto de …